正确答案: A

压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

题目：下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

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[单选题]按照执行价格作为划分标准，期权可分为（）。

价内期权、价外期权、平价期权

[单选题]下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

盈利限额

[单选题]股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元／股，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。

5

[单选题]假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港元空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。

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[单选题]下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（）。

期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

[多选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

历史模拟法假定历史可以在未来重复

历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

历史模拟法是全定价估值，准确性较高

[多选题]按照《商业银行资本管理办法（试行）》，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。

交易账户的利率风险

交易账户的汇率风险

银行账户的商品风险