正确答案: A

A、卖出跨式期权

题目：投资者预计行情陷入整理，股价会在一定期间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（）。

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[单选题]某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。

B、6800

[单选题]小明以5元卖出一张行权价格为60元，两个月到期的认沽期权，之后股票大涨，到期日价格为66元，则小明的每股盈利为（）元。

C、5

[单选题]期权投资组合Vega指的是（）。

B、期权价格变化与波动率的变化之比