[单选题]某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。

正确答案 ：B

6.5%

[单选题]基本分析是建立在否定（）的基础之上。

正确答案 ：A

半强势有效市场

[单选题]基金管理公司的核心竞争力体现在（）。

正确答案 ：D

投资管理能力

[单选题]根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（）。

正确答案 ：B

完全复制＜抽样复制＜优化复制

解析：根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法所使用的样本股票的数量依次递减，但是跟踪误差通常依次增加。

[单选题]下列关于自上而下的股票投资组合构建理念描述错误的是（）。

正确答案 ：D

主要关注优质个股的选择

解析：主要关注优质个股的选择属于自下而上的投资组合构建理念。

[单选题]不属于债券投资组合构建内容的是（）。

正确答案 ：D

考虑债券高频交易

解析：是否要进行高频交易属于交易策略的问题，不属于投资组合构建的内容。

[单选题]下列各项中（）属于债券指数基金无法完全被动的理由。

正确答案 ：A

债券流动性差

解析：债券指数基金无法完全被动的主要原因是债券的流动性较差，影响基金经理及时的调整仓位。

[单选题]下列对多因子模型的描述错误的是（）。

正确答案 ：D

多因子模型中的因子数量是固定的

解析：多因子模型中的因子数量是开放的，众多经济学家为此做出了重要贡献，但是却无法限定因子的数量。

[单选题]下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。

正确答案 ：A

只要不完全正相关分散化效应就会存在

解析：在完全正相关的情况下无风险分散化效应，因此A项正确。其余说法均不正确。

[单选题]关于资本市场线的描述错误的是（）。

正确答案 ：D

在资本市场上所划的一条分界线

解析：资本市场线并非一条真实的线，而是描述加入无风险资产之后所有有效组合生成的有效边界。

查看原题 查看所有试题