正确答案: ABCD

信用评级 债项评级 信用风险限额 行业评级

题目：信用风险管理工具包括（）。

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[单选题]企业集团由主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制。其中“主要投资者”是（）。

指直接或间接控制一个企业10％或以上表决权资本的个人投资者

[单选题]对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（）

违约概率（PD

[多选题]业银行在进行集团客户限额管理过程中，应注意的问题包括（）。

与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易

掌握充分信息，避免对集团总体过度授信

[单选题]下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

解析：Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。

[多选题]违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）

违约概率

违约损失率

违约风险暴露

解析：违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

[多选题]盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要包括（）。

净资产收益率

销售毛利率

资产净利率

解析：盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要包括：①销售毛利率；②销售净利率；③资产净利率；④净资产收益率；⑤总资产收益率。C项属于效率比率，体现管理层管理和控制资产的能力；E项属于杠杆比率，衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，判断企业的偿债资格和能力。

[多选题]商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（）。

内部评级模型的验证

内部评级信息系统的验证

内部评级数据的验证

内部评级政策的验证

内部评级流程的验证

解析：验证的内容包括对内部评级体系数据的验证、评级模型的验证、违约概率的验证、违约损失率的验证、违约风险暴露的验证、信息系统的验证、内部评级政策和流程的验证等多个方面。