正确答案: D

看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）

题目：下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（）。

修正的简单股票价格算术平均法

[单选题]对于利率期货和远期利率协议的比较，下列说法错误的是（）。

两者共同点是每日发生现金流

[单选题]下列选项中，期权不具备的特性是（）。

发行量有限

[多选题]下列因素中，与股票看跌期权价值存在正向关系的有（）。

行权价格

标的资产价格波动率

[单选题]某美国投资者已投资捷克股票，但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险，因此考虑利用与捷克克朗（CZK）相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗，即期汇率为USD/CZK=20，EUR/USD=1.35，每手外汇期货合约的面值为125000欧元，价格为EUR/USD=1.4，则该投资者应该（）。

买入28手欧元期货合约

[多选题]按照兑换的自由程度，外汇可以分为（）。

自由兑换外汇

有限自由兑换外汇

记账外汇

[多选题]时间结构对外汇风险的影响有（）。

时间越长，风险越大

时间越短，风险越小