• [多选题]蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括()。
  • 正确答案 :ACE
  • 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

    产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠

    可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

  • 解析:蒙特卡洛模拟法的优点包括:①它是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题;②产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠;③可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。其缺点包括:①对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险;②计算量很大,且准确性的提高速度较慢;③如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果。

  • [单选题]以下属于食品安全小组组长的职责的是()。
  • 正确答案 :C
  • 与食品安全管理体系有关适宜的外部联系


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