[单选题]下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

正确答案 ：A

压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

[单选题]计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

正确答案 ：B

只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

[单选题]下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是（）。

正确答案 ：D

不同市场中的股票头寸可以抵消

[单选题]下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正确的是（）。

正确答案 ：B

无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线，但不能使用利率掉期曲线

[单选题]巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。

正确答案 ：B

因果分析法

[多选题]关于如下图所示的收益率曲线，说法正确的有（）。

正确答案 ：ABCDE

横轴坐标是债券的到期期限

意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高

流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿

此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系

若某债券位于图中M点，则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别

[多选题]下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有（）。

正确答案 ：ABDE

衍生产品可用来对冲市场风险

衍生产品会产生新的市场风险

衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用

衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

[多选题]一般来说，收益率曲线（）。

正确答案 ：ABCDE

形状反映了长短期收益率之间的关系

是市场对当前经济状况的判断

反映了对未来经济增长预期

反映了对未来通货膨胀预期

反映了对未来资本回报率预期

[多选题]下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

正确答案 ：BCDE

现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失

由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段

对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

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