正确答案: B

B、950元

题目：某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票，然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权，再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌，投资者承担的最大损失是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]关于期权以下说法不正确的是（）。

B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

[单选题]以下哪一个正确描述了theta（）。

C、期权价值变化与时间变化的比值

[单选题]小明以5元卖出一张行权价格为60元，两个月到期的认沽期权，之后股票大涨，到期日价格为66元，则小明的每股盈利为（）元。

C、5

[单选题]冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股），到期日标的股票价格为41元，则陈先生此操作的盈亏情况为（）。

C、—2000元

[单选题]已知当前股价为10元，无风险利率4%，行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元，则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是（）元。

C、1.5

[单选题]卖出股票认沽期权的最大收益是（）。

A、权利金

[单选题]对于卖出开仓的投资者来说（）。

C、不必持有标的股票

[单选题]如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。

A、同一方向