正确答案: B

如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合

题目：马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]倾向于选择指数化型证券组合的投资者（）。

认为市场属于强式有效市场

[单选题]可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

套利定价模型

解析：熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。