[单选题]假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。

正确答案 ：B

B、1760

[单选题]某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票，然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权，再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌，投资者承担的最大损失是（）。

正确答案 ：B

B、950元

[单选题]认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。

正确答案 ：D

D、买入期权的行权价格-买入期权的权利金

[单选题]甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。

正确答案 ：A

A、1

[单选题]以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。

正确答案 ：D

D、可以获得权利金收入

[单选题]已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。

正确答案 ：A

A、上升0.06元

[单选题]可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。

正确答案 ：B

B、买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权

[单选题]下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。

正确答案 ：A

A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权

[单选题]以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权，两个月期权到期后股票的收盘价为39元，不考虑交易成本，则其每股收益为（）元。

正确答案 ：D

D、2

[单选题]行权价为50元的认购期权，权利金为3元，到期时标的证券价格为52元，请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。

正确答案 ：B

B、1元、53元

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