正确答案:

题目：金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。

B．历史模拟法

解析：历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。因此，历史模拟法可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况，可以捕捉各种风险。

[单选题]当证券组合变大时，系统风险将逐渐（）。

增大

[单选题]最早出现的金融期货是（）

外汇期货

[单选题]当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时，人们会在期货市场上寻找与现货（）的品种，以其作为替代品进行套期保值。

功能上比较相近

解析：掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。

[单选题]目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βf降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。

-36份

解析：掌握股指期货套期保值交易实务。

[多选题]风险管理与控制的核心之一是（）。

风险的计量

风险限额的确定与分配

风险监控

解析：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。