正确答案: C

C、800股

题目：某投资者持有一定数量的甲股票多头，为了规避股票下跌的风险，该投资者买入了1000份甲股票的认沽期权来达到Delta中性。已知甲股票的Delta值为0.8，则该投资者持有的甲股票数量为（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]小明卖出了一张行权价格为40元，两个月到期的认购期权，权利金收入为3元／股，之后股票大涨，至期权到期日，股票已涨到45元，则小明每股盈利为（）元。

C、-2

[单选题]以下哪一个正确描述了rho（）。

D、期权价值变化与利率变化的比值

[单选题]一般而言，对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。

C、实值

[单选题]下列关于保证金的说法正确的是（）。

D、投资者卖出期权开仓时收取的保证金为初始保证金

[单选题]以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。

C、Rho

[单选题]下列关于希腊字母，说法正确的是（）

、对于同一个认购期权，标的价格越高，D.E.ltA.越高

[单选题]熊市价差期权策略，（）。

风险有限，盈利有限

[单选题]根据认购-认沽期权平价公式，购买一个股票的认沽期权等价于（）。

C、购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金

[单选题]对于现价为12元的某一标的证券，期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则卖出开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为12元，那么该认沽期权持有到期的利润为（）。

A、11.25元；0.25元