正确答案: C

1039.22

题目：某存款凭证面值1000元，期限为1年，年利率为6%，现在距到期还有3个月，现在市场实际利率为8%。该存款凭证现在的价格应该是（）元。

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[单选题]国外短期国债通常采用（）。

贴现方式发行，到期按面值进行兑付

[单选题]投资者以98.580价格买入3个月欧洲美元期货10手，以99.000价格平仓卖出。若不计交易费用，其收益为（）。

42×25×10＝10500美元

[单选题]（）是远期合约的一种，是指买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名义本金的协议。

远期利率协议

解析：远期利率协议是远期合约的一种，是指买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名义本金的协议。

[单选题]假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，5月30日的无套利区是（）。

［1601.53，1646.47］

解析：F（2月1日，5月30日）=1600×[1+（6%-1.5%）×4÷12]=1624（元）； 股票买卖双边手续费及市场冲击成本为1600×（0.6%+0.6%）=19.2（点）； 期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0.6个指数点；借贷利率差成本为点1600×0.5%×4÷12=2.67（点）； 三项合计，TC=19.2+0.6+2.67=22.47（点）； 无套利区间为[1601.53，1646.47]。