正确答案: AC

9400 11100

题目：某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（）。

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[单选题]标准普尔指数500只样本股票包括多少只金融业股票（）.

30

[单选题]从个股股票交易衍生而来的交易除了个股期货交易外，还有（）。

个股期权交易

[单选题]对无套利区间描述错误的是（）。

正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界

[单选题]2009年6月30日，甲、乙签订一份远期合约，约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元，此时银行短期存款利率为8%，年指数股息收益率6%。该远期合约的净持有成本为（）美元。

1983.6

解析：该远期合约的净持有成本=200000×（8%-6%）×181/365=1983.6（美元）。所以B选项正确。