正确答案: D

卖出短期限平值期权

题目：若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.

不低于该股票欧式看跌期权的价格

[单选题]下列不属于计算期权价格的数值方法的有（）。

有限差分方法

[单选题]期权的市场价格反映的波动率为（）。

隐含波动率

[多选题]在其它条件相同的情况下，比普通平值期权成本高的是（）。

回望期权

选择期权

[单选题]非美元报价法报价的货币的点值等于（）。

汇率报价的最小变动单位除以汇率

[单选题]某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。

D．银行应付给该公司500万比索

[多选题]关于远期价格和远期价值的定义和计算，正确的是（）。

远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格

远期价格与标的物现货价格紧密相连

[多选题]当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。

标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布

随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小

随着到期日临近，债券价格会趋于面值