正确答案: ABCE

正常 关注 次级 损失

题目：我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？（）

解析：根据《贷款风险分类指引》规定，贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。

区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退

解析：B项属于区域经营环境出现恶化的相关警示信号。

[单选题]采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。

100％

解析：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重／信用转换系数。其中，对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）的风险权重为100％。

[多选题]信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。

银行存款余额不断减少

拖延支付利息，信用卡透支状况严重

解析：BCE三项属于客户非财务警示信号。

[多选题]商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所要考虑的因素包括（）。

客户的最高债务承受额

客户损失限额

解析：商业银行制定客户授信限额需要考虑两方面的因素：①客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额（Maximum Bonowing Capacity，MBC）；②银行的损失承受能力，银行对某一客户的损失承受能力用客户损失限额（Customer Maximum Loss Quota，CMLQ）表示，代表了商业银行愿意为某一具体客户所承担的损失限额。当客户的授信总额超过上述两个限额中的任一限额时，商业银行都不能再向该客户提供任何形式的授信业务。

[多选题]下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

Credit Metrics的本质是VaR模型

Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

解析：B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

[多选题]下列关于贷款五级分类的定义，不正确的有（）。

次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

解析：C项，次级类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款；D项，可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款。