正确答案: A

做空；做多；做多

题目：买入蝶式期权是指（）两手平价认购期权（中间行权价格），同时（）一手虚值认购期权（较高行权价格）和（）一手实值认购期权（较低行权价格）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]个股期权限仓制度中的单边计算指的是，对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按（）合并计算。

C、看涨或看跌

[单选题]关于股票认购期权，以下说法错误的是（）

合约到期时，认购期权的买方必须行权

[单选题]当标的证券价格为10元，以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。

D、行权价格为9元的认沽期权

[单选题]做多股票认购期权，（）。

损失有限，收益无限

[单选题]下列关于认沽期权的描述，正确的是（）。

买进认沽期权所面临的最大可能亏损是权利金

[单选题]不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。

A、标的价格波动率

[单选题]关于备兑开仓到期日损益，以下叙述正确的是？（）

.备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益

[多选题]下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）

行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。

认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格

认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）

解析：行权日前一交易日（E-1日）日终与行权日（E日），登记公司和交易所将提高到期合约的维持保证金和初始保证金收取比例。E-1日和E日日终，登记公司在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%×合约标的收盘价、ETF期权增加5%×合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金，其中，认沽期权的维持保证金收取仍不超过行权价。认沽期权虚值=max（合约标的前收盘价-行权价，0）