正确答案: A

预期损失

题目：商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。

解析：贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）／贷款额，其中，资金成本包括债务成本和股权成本；经营成本包括日常管理成本和税收成本；风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率；资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]商业银行在识别和分析信贷风险时，系统性风险因素包括（）。

行业风险因素

区域风险因素

社会信用环境风险因素

[多选题]根据银监会《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》的规定，若商业银行认定，除非采取变现抵质押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对商业银行的债务，则应被视为违约。此处的“可能无法全额偿还对商业银行的债务”包括：（）

商业银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算

发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，商业银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备

商业银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失

商业银行将债务人列为破产企业或类似状态

[多选题]信用担保机构为保证人的，原则上应有一定数额的担保基金或担保保证金存在银行并专户管理，一般不低于（）。

个人生产经营融资担保余额的5%

法人融资担保余额的10%

[单选题]某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。

40％

解析：该笔贷款的违约损失率=1-（350-50）／500=40％。

[单选题]商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。

上市公司发行的企业债券

解析：信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时，运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。ACD三项都属于内部评级法初级法下的合格的抵（质）押品中的金融质押品。

[单选题]某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

3.2

解析：预期损失（E1）=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（1GD）。则该题中，预期损失=1％×（2000-1200）×40％=3.2（万元）。

[多选题]风险暴露的类型包括（）。

公司风险暴露

零售风险暴露

主权风险暴露

金融机构风险暴露

股权风险暴露

解析：风险暴露主要包括公司风险暴露、零售风险暴露、主权风险暴露、金融机构风险暴露、股权风险暴露以及其他风险暴露。