正确答案: D

商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

题目：下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]下列关于市场计量方法的说法正确的有()。

缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

解析：本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以A、B项正确;外汇敞口方法是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行最早采用的汇率风险计量方法，所以C项正确;缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法，所以D、E项错误。

[单选题]假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港元空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。

150

[多选题]按照《商业银行资本管理办法（试行）》，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。

交易账户的利率风险

交易账户的汇率风险

银行账户的商品风险

[多选题]商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。

可解释交易组合的历史价格变化

可反映集中度风险

在不利的市场环境保持稳健

可反映事件风险

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