正确答案: B

Credit Portfolio View模型

题目：多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取()计量信用风险。

基于内部评级体系的内部模型

解析：《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取基于内部评级体系的内部模型计量信用风险。故选A。

[多选题]下列关于VaR的描述，不正确的是()

风险价值与损失的任何特定事件相关

风险价值是以概率百分比表示的价值

风险价值是指可能发生的最大损失

解析：风险价值是指托一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失，不是以概率百分比表示价值。风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。故选ABC。

[单选题]银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是()。

将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商

解析：商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是难以绝对控制商业银行的敏感信息、商业银行无法形成长期的核心竞争力、不利于商业银行形成强大的定价能力，所以A、B、C项正确;D选项将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商属于建立分散型风险管理部门的正确做法。

[多选题]有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。

明确商业银行的战略愿景和价值理念

培养开放、互信、互助的机构文化

建立公平的奖惩机制

建立强大的、动态的风险管理系统

努力建设学习型组织

解析：管理和雏护声誉需要商业银行综合考虑内、外部风险因素。有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容：①明确商业银行的战略愿景和价值理念;②有明确记栽的声誉风险管理政策和流程;③深入理解不同利益持有者(如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值;④培养开放、互信、互助的机构文化;⑤建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警;⑥努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正;⑦建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现;⑧利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;⑨建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求;⑩有明确记载的危机处理/决策流程。

[单选题]对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移

C、保险手段