正确答案: A

买进120份

题目：某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]若沪深300股指期货某个合约报价为3000点，则1手合约的价值为（）万元。

B、90

[单选题]下列各种指数中，采用几何平均法编制的是（）。

英国金融时报股票指数

[多选题]沪深300指数的调整方法分为（）。

临时调整

定期调整

[多选题]正常情况下，沪深300股指期货的涨跌停幅度为（）。

前一日结算价涨幅的10％

前一日结算价跌幅的10％

[单选题]2009年6月30日，甲、乙签订一份远期合约，约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元，此时银行短期存款利率为8%，年指数股息收益率6%。该远期合约的理论价格为（）万美元。

20.1984

解析：该远期合约的理论价格应为200000+1983.6=20.1984（万美元）。所以B选项正确。