[单选题]有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差。

正确答案 ：A

1

解析：风险分散化效应取决于标的证券的相关性，相关性越高，风险分散化效果越差。

[单选题]下列风险中不属于系统性风险的是（）。

正确答案 ：C

报表作假风险

解析：报表作假是个别公司的问题，因此一般不属于系统性风险的范畴，其余变量都属于系统性风险。

[单选题]下列组合属于最小方差组合的是（）。

正确答案 ：A

期望收益8％，标准差12％

解析：在所有期望收益相同的组合中，只有A的方差最小。

[单选题]CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。

正确答案 ：A

证券的系统性风险

解析：CAPM认为只有系统性风险才能获得收益补偿。

[单选题]下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是（）。

正确答案 ：D

相关性与组合的收益无关

解析：资产组合的期望收益率是成分证券的线性函数，与资产的相关性无关。

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