正确答案: A

正确

题目：卖出套期保值者最担心的是未来现货价格盼上涨。（）

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[单选题]某日，大豆的9月份期货合约价格为3500元／吨，当天现货市场上的同种大豆价格为3000元／吨。则下列说法不正确的是（）。

B．该市场为反向市场

解析：期货价格高于现货价格时，基差为负值，这是正向市场，选项B不正确。

[单选题]对于个股来说，当β系数大于1时，说明股票价格的波动（）以指数衡量的整个市场的波动。

高于

[单选题]利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为称为（）。

Arbitrage

解析：利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为，称为期现套利（Arbi-trage）G如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易（SpreadTrading）或套期图利。Speculate是指投机，Hedging是指套期保值。

[单选题]在其他条件不变时，某交易者预计玉米的需求量将大幅上升，他最有可能（）。

买进玉米看涨期权

[单选题]基差值存在随到期日收敛现象，某年3月到期的期货合约，以下哪一种现象为真？（）

于到期日时，基差值为0

[多选题]基差的变化可具体分为（）等。

在正向市场上基差走强

在反向市场上基差走强

在反向市场上基差走弱

在正向市场上基差走弱

[多选题]利用期货工具进行套期保值操作，要实现风险对冲，必须具备的条件有（）。

期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当

期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物

期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

解析：套期保值是指企业通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物，以期对冲价格风险的方式，其期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当；期货头寸应与现货头寸相反；期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来。所以A、B、D选项正确。