正确答案: ACD

违约概率下降 违约损失率下降 违约风险暴露下降

题目：采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。

解析：采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率（如保证的替代效果）、违约损失率[如抵（质）押和保证的减轻效果]或违约风险暴露（如净额结算）的下降。

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[单选题]合层面的行业风险应关注的因素不包括（）

银行客户集中地区的信用环境和法律环境

[单选题]在法人客户评级敞口中，新建客户打分卡一般仅针对（）。

A．企业法人客户

[单选题]下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

解析：预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。预期损失是信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。

[单选题]资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

小于

解析：贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。正是由于这种相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

[单选题]假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（）。

违约频率

解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。题中的3％是对第一年选定的100个客户进行观测后计算得到的，即为事后检验的结果，属于违约频率。

[单选题]借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

8.5

解析：每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（E1）=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2.5％×100×（1-40％）=1.5（万），非预期损失=10-1.5=8.5（万）。

[多选题]《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

内部违约经验

映射外部数据

统计违约模型

解析：《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率，可选择一项主要技术，辅以其他技术作比较，并进行可能的调整，确保估值能准确反映违约概率。