正确答案: ABC

SPAN方法 Delta方法 策略组合保证金模式

题目：期权保证金计算可以采用（）等方法。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板，造成投资者损失的风险属于（）。

市场风险

[单选题]银行间市场交易最活跃的利率衍生产品是（）。

国债

[单选题]保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。

标的资产和看跌期权

[单选题]一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以（）。

做空两手行权价格为4600的看涨期权，做多一手行权价格为4500的看涨期权，做多一手行权价格为4700的看涨期权

[多选题]交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。

买入执行价为2350点的看涨期权

卖出执行价为2300点的看跌期权

[多选题]投资者可以用来对冲国外资产外汇风险的金融工具有（）.

外汇期货

外汇期权

外汇远期

外汇掉期

[单选题]场外市场与场内交易所市场相比，具有的特点是（）。

多为分散市场并以行业自律为主

[单选题]如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会扩大，则可以（）。

买入IRS买入债券