正确答案: A

证券投资组合能消除大部分系统风险

题目：关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是()。

解析：系统风险是不可分散风险，所以选项A错误;证券投资组合得越充分，能够分散的风险越多，所以选项B不对;最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其收益不是最大的，所以C不对。在投资组合中投资项目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会减弱。有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达到二十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加投资项目，对分散风险已没有多大实际意义。

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[多选题]剩余收益是评价投资中心业绩的指标之一。下列关于剩余收益指标的说法中，正确的有()

剩余收益可以引导部门经理采取与企业总体利益一致的决策

计算剩余收益时，对不同部门可以使用不同的资本成本

[多选题]下列关于美式看涨期权的说法不正确的有()

对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0

买入看涨期权，将获得在到期日或之前按照执行价格出售某种资产的权利

解析：买入看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0），买入看涨期权净损益=买入看涨期权到期日价值-期权价格，由此可知，选项A的说法错误，正确的说法应该是“到期日价值大于0”；“看跌期权”也称为“卖出期权”，“看涨期权”也称为“买入期权”，所以，选项B的说法错误。选项B正确的说法应该是：买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格卖出某种资产的权利；或：买入看涨期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利；“买入看涨期权”也称“多头看涨期权”，对于多头看涨期权而言，其价值上限为标的资产的市场价格，所以，选项C的说法正确；多头看涨期权的价值下限为期权立即被执行的价值，即期权的内在价值。

[单选题]下列对于投资组合风险和报酬表述不正确的是()。

当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定

解析：当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，个人的投资行为分为两个阶段：先确定最佳风险资产组合，后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合，只有第二阶段受投资人风险反感程度的影响，所以选项C的说法不正确。【该题针对“投资组合的风险和报酬”知识点进行考核】

[多选题]下列说法有几项是正确的？()。

净营运资本周转率是一个综合性的比率

应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额

存货周转天数不是越低越好

解析：在销售收入既定的条件下，总资产周转率的驱动因素是各项资产。所以，选项A的说法不正确。【该题针对“资产管理比率分析”知识点进行考核】

[单选题]根据财务管理的自利行为原则，下列说法正确的是（）。

决策必须考虑机会成本

解析：选项A、C是信号传递原则的运用，选项D是双方交易原则的运用。