[单选题]利率互换是两个交易对手相互交换一组现金流量，（）。

正确答案 ：C

不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

[单选题]下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

正确答案 ：A

压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

[单选题]下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

正确答案 ：B

商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

[单选题]（）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。

正确答案 ：A

CVA

[多选题]下列关于久期的说法，正确的有（）。

正确答案 ：ABDE

久期也称持续期

久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动

久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大

[多选题]中国银监会颁布的《商业银行压力测试指引》中规定，市场风险压力测试情景包括（）。

正确答案 ：ABCDE

市场上资产价格出现不利变动

主要货币汇率出现大的变化

基准利率出现不利于银行的情况

收益率曲线出现不利于银行的移动

利率重新定价缺口突然加大

[多选题]商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。

正确答案 ：ABCDE

可解释交易组合的历史价格变化

可反映集中度风险

在不利的市场环境保持稳健

可反映事件风险

已通过返回检验验证

[多选题]下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

正确答案 ：BCDE

现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失

由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段

对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

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