正确答案: C

好于市场绩效

题目：某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]假设某公司股票当前的市场价格是每股200元，该公司上一年末支付的股利为每股4元，市场上同等风险水平的股票的预期必要收益率为5%。如果该股票目前的定价是正确的，那么它隐含的长期不变股利增长率是（）。

2.9%

[单选题]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

5%

[单选题]最优证券组合为（）。

所有有效组合中获得最大的满意程度的组合

[多选题]关于证券组合管理问题，以下说法正确的有（）。

客观和合适的投资目标应该是在盈利的同时，也承认可能发生的亏损

证券投资政策反映了证券组合管理者的投资风格，并最终反映在投资组合中所包含的金融资产类型特征上

证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括确定投资目标、投资规模和投资对象三方面的内容以及应采取的投资策略和措施等

[单选题]假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（）。

5.2%

解析：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。

[多选题]任意证券或组合的期望收益率由（）构成。

无风险利率

风险溢价

解析：掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。