[单选题]目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βf降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。

正确答案 ：D

-36份

解析：掌握股指期货套期保值交易实务。

[单选题]历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

正确答案 ：D

未来损益

解析：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。

[多选题]股指期货理论价格的决定主要取决于（）。

正确答案 ：ABCD

现货指数水平

构成指数的成分股股息收益

利率水平

距离合约到期的时间

解析：掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。

[多选题]历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。

正确答案 ：ABC

概念直观、计算简单

无须进行分布假设

可以有效处理非对称和厚尾问题

解析：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。

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