[多选题]款定价通常由（）等因素决定。

正确答案 ：ABCD

资金成本

税负成本

操作成本

预期及非预期损失

[多选题]对十二级分类测评结果偏低的业务，可采取的措施主要有（）。

正确答案 ：ABC

若担保得分较低，应增加担保

若存在风险信号扣分，应相应设定管理要求，完善用信方案

若整体风险水平较高，应提高定价水平，实现风险与收益的平衡

[单选题]在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。

正确答案 ：D

预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入）

解析：组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。其中，总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的；设定组合限额的第一步，是按某组合维度确定资本分配权重。“资本分配”中的资本是所预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。

[单选题]多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

正确答案 ：B

Credit Portfolio View模型

解析：A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，Credit Monitor模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。

[单选题]下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

正确答案 ：B

预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

解析：预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。预期损失是信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。

[单选题]根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（）两个维度。

正确答案 ：C

客户评级和债项评级

解析：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级，必须反映交易本身特定的风险要素。

[多选题]行业环境风险因素主要包括（）。

正确答案 ：ABCD

经济周期因素

财政货币政策

国家产业政策

法律法规

解析：行业环境风险因素主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面。E项属于行业经营风险因素，与题干不符。

[多选题]商业银行进行贷款定价，可以由（）因素决定。

正确答案 ：BCD

风险成本

经营成本

资金成本

解析：贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）／贷款额。其中，资金成本包括债务成本和股权成本；经营成本包括日常管理成本和税收成本；风险成本指预期损失，即预期损失=违约概率X违约损失率×违约风险暴露；资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。

[多选题]KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（）。

正确答案 ：ABC

非违约概率

风险资产的承诺利息

风险资产的回收率

解析：根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即

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