正确答案: ABD

行业风险因素 区域风险因素 社会信用环境风险因素

题目：商业银行在识别和分析信贷风险时，系统性风险因素包括（）。

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[单选题]下列各项中，（）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。

内部评级的违约概率在B+级以上的组织

解析：内部评级法初级法下，合格保证的范围包括：①主权、公共企业、多边开发银行和其他银行；②外部评级在A-级及以上的法人、其他组织或自然人；③虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的法人、其他组织或自然人。

[多选题]行业环境风险因素主要包括（）。

经济周期因素

财政货币政策

国家产业政策

法律法规

解析：行业环境风险因素主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面。E项属于行业经营风险因素，与题干不符。

[多选题]关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。

内部评级法是风险计量／分析的核心工具

内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台

《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法

解析：A项，内部评级系统是风险计量／分析的核心工具；C项，内部评级体系是商业银行进行风险管理的基础平台；D项，各国商业银行可根据实际情况决定是否实施内部评级法。

[多选题]我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？（）

正常

关注

次级

损失

解析：根据《贷款风险分类指引》规定，贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。

[多选题]下列有关关联交易的说法，正确的有（）。

与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征

横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组

集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售

解析：关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。D项，国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。

[多选题]商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。

易货交易

发生处理方式异常的交易

互为提供担保或连环提供担保

与特定顾客或供应商发生大额交易

解析：除ABDE四项外，商业银行发现企业客户下列行为／情况时，应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为／情况是否属于关联方之间的关联交易：①与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易；②进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易；③进行实质与形式不符的交易；④进行明显缺乏商业理由的交易；⑤资产负债表日前后发生的重大交易；⑥存在有关控制权的秘密协议；⑦除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。