正确答案: A

在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险

题目：下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。

解析：风险资产进行分散化之后，同等期望收益下有效组合的风险不高于成分证券的风险，去掉同等期望收益以及有效组合的定语后结论不一定成立。

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[单选题]下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。

基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉

[单选题]关于基金公司投资流程描述错误的是（）。

基金经理制定总体的投资规划

解析：制定总体投资规划属于投资决策委员会的职责

[单选题]下列关于主动投资的说法表述错误的是（）。

主动投资者认为市场是有效的

解析：主动投资的前提是市场无效，因此相信市场有效的投资者不会采取主动投资的方案。

[单选题]下列各项不属于主动投资与被动投资的区别的是（）。

选择股票市场还是债券市场

解析：选择股票市场还是债券市场不是主动投资与被动投资的主要区别，在股票与债券市场上均存在两种投资理念。

[单选题]均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

方差

解析：马科维茨的均值方差法采用方差作为风险的度量指标。

[单选题]下列资产配置行为不属于战略资产配置的是（）。

针对市场短期波动所进行的资产配置调整

解析：战略资产配置属于长期投资规划，主要关注大类资产配置；而战术资产配置属于短期规划，关心如何对资产配置进行调整。因此应该选D。