正确答案: B

25%

题目：完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]增长型证券组合的投资目标（）

追求未来价格变化带来的价差收益

追求资本利得

[单选题]在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（）。

相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿

解析：了解无差异曲线的含义、作用和特征。

[单选题]（）是将一种债券与另一种与其非常相似的理想替代品债券进行掉换，目的是为了获取暂时的价格优势。

替代掉换

解析：熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。

[单选题]可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

套利定价模型

解析：熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。

[多选题]马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（）等。

债券

股票

风险资产

不动产

解析：了解马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。

[多选题]业绩评估的不足有（）。

指数均以资本资产定价模型为基础，可能导致评价结果失真

指数中都含有用于测度风险的指标，可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同

指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，可能会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同

解析：熟悉证券组合业绩评估原则，熟悉业绩评估应注意的事项。