[单选题]产生商品价格风险的商品不包括()。

正确答案 ：D

黄金

解析：商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属，黄金是被纳入汇率风险类的。25.B[解析]即期交易中的交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

[单选题]假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港元空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。

正确答案 ：A

150

[单选题]下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。

正确答案 ：D

不会产生新的风险

[多选题]市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。

正确答案 ：ABDE

利率

汇率

股票价格

商品价格

[多选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

正确答案 ：ABDE

历史模拟法假定历史可以在未来重复

历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

历史模拟法是全定价估值，准确性较高

[多选题]一般来说，收益率曲线（）。

正确答案 ：ABCDE

形状反映了长短期收益率之间的关系

是市场对当前经济状况的判断

反映了对未来经济增长预期

反映了对未来通货膨胀预期

反映了对未来资本回报率预期

[多选题]按照《商业银行资本管理办法（试行）》，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。

正确答案 ：ACE

交易账户的利率风险

交易账户的汇率风险

银行账户的商品风险

[多选题]下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

正确答案 ：BCDE

现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失

由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段

对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

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