正确答案: ABC

内部风险资本计提 内部风险控制 风险披露

题目：在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会（ISDA）都要求金融机构基于VaR来确定（）。

解析：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列不属于无套利均衡原理的是（）。

无套利意义上的价格均衡规定了市场一种不稳定状态

解析：熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。

[单选题]目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βf降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。

-36份

解析：掌握股指期货套期保值交易实务。

[单选题]套利是针对（）进行交易的。

价差

解析：掌握套利的基本概念和原理，熟悉套利交易的基本原则和风险。

[单选题]历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

未来损益

解析：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。

[多选题]运用风险管理工具进行风险控制的方法有（）。

通过多样化的投资组合降低乃至消除非系统风险

将风险资产进行对冲

购买损失保险

解析：熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。