正确答案: A

A．12750美元

题目：某交易者买入10张欧元期货合约，成交价格为1.3502（即1欧元=1.3502美元），合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400，交易者的浮动亏损为（）（不计手续费等交易成本）。

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[单选题]投资者预测股指将下跌，于是卖出某一月份的股指期货合约，一旦股指期货下跌后再买入平仓从中获取差价，这种交易方法称为（）。

投机交易

[单选题]列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。

看涨期权只能在到期日执行

[单选题]下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值（Greeks）的是（）。

[多选题]买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权，权利金为150点，卖出执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权，权利金为120点，以下说法正确的是（）。

该策略属于熊市策略

损益平衡点为1970点

[单选题]假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。

12.5美元

[单选题]3x6M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。

3个月后借入资金为3个月的投资融资

[单选题]如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会扩大，则可以（）。

买入IRS买入债券