正确答案: C

6.2675

题目：某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。

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[单选题]假设某投资者的期货账户资金为105万元，股指期货合约的保证金为15%，该投资者目前无任何持仓，如果计划以2270点买入IF1503合约，且资金占用不超过现有资金的三成，则最多可以购买（）手IF1503。

3

[多选题]以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述，错误的说法是（）。

风险准备金由交易所设立

符合国家财政政策规定的其它收入也可被提取为风险准备金

当风险准备金达到一定规模时，经交易所董事会决定可不再提取

[单选题]2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（）。

0.5167

[单选题]对于平值期权，随着到期日的临近，时间价值损失速度将（）。

加剧

[多选题]BS模型的假设前提有（）。

标的资产价格遵循几何布朗运动

允许卖空标的资产

没有交易费用

[单选题]某公司第1年和第3年发生违约的边际违约率分别为5%和8%，3年内的累计违约率为15%，则该公司第2年发生违约的概率为（）。

2.75%