正确答案: B

持有期

题目：VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。

解析：风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。

每日

[单选题]对总交易头寸或净交易头寸所设定的限额是（）。

交易限额

[单选题]外汇营运资金管理中，分行一定比率向总行缴存外汇存款准备金，分行须在总行开立外汇存款准备金，分行须在总行开立外汇存款准备金账户。外汇存款准备金的缴存范围按照中国人民银行的有关规定执行。美元存款按原币种计缴，其它币种的存款统一折算成美元计缴，折算汇率为（）会计决算外汇基准汇价。

上一年

[单选题]个人客户的风险评估侧重于（）。

风险承受度和投资经验

[单选题]假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券

解析：当收益率曲线向上倾斜时，如果预期收益率曲线变得较为平坦，理性投资者可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。

[单选题]根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

内部模型法

解析：根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。