正确答案: D

确定对XX股票的投资比例

题目：下列行为不属于战略资产配置的是（）。

解析：对单个资产的调配一般属于战术性资产配置。

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[单选题]下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。

资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系

[单选题]李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%，股票B的期望收益率为rB=20%；股票C的期望收益率为rC=8%；则该股票组合的期望收益率为（）。

15.2%

解析：投资者持有的股票组合的期望收益率r=40%+rA+40%+rB+20%+rC=15.2%。

[单选题]下列关于主动投资的说法表述错误的是（）。

主动投资者认为市场是有效的

解析：主动投资的前提是市场无效，因此相信市场有效的投资者不会采取主动投资的方案。

[单选题]不属于指数基金在跟踪指数收益时经常采用的方法的是（）。

迭代复制

解析：常用的复制方法是完全复制、抽样复制和优化复制。

[单选题]下列各项中（）不是造成指数跟踪误差的主要原因。

样本股票市值过大

解析：市值过大不是造成跟踪误差的理由，如果整个指数只有一只股票反而不存在跟踪误差。

[单选题]下列关于系统性风险的描述不正确的是（）。

只对个别公司产生影响

解析：系统性风险对多数公司都有影响，且不可以分散化，因此只有C项是错误的。

[单选题]CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。

证券的系统性风险

解析：CAPM认为只有系统性风险才能获得收益补偿。

[单选题]下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。

贝塔系数与证券的方差成正比

解析：按照贝塔系数的定义，其取决于与市场组合的相关性，而与其方差的关系不明确。