正确答案: C
EVA=(资本金收益率~资本预期收益率)×经济资本
题目:下列关于经济增加值(EVA)的表达式,不正确的是()
解析:经济增加值(EVA)的表达式:EVA=税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本×资本预期收益率=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本。A、B、D三项均正确。故选C。
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[单选题]下列关于久期分析的说法.错误的是()
久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法
解析:久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一。久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。对于利率的大幅变动,由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,因此,久期分析的结果就不再准确。
[单选题]原则上,定期压力测试至少()一次。
一年
解析:原则上,定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。
[多选题]目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用,其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比,RAROC()。
可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
可以在揭示盈利性的同时,反映银行所承担的风险水平
RAROC=(收益-预期损失)÷经济资本