正确答案: D

单一客户限额

题目：下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

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[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

解析：B项，在VaR的定义中，有两个重要参数――持有期△t和置信水平x％，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。

[单选题]下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（）。

以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

解析：B项属于历史模拟法的缺点。

[单选题]关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（）。

久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大

解析：当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/（1+y），y表示市场利率。

[单选题]假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（）。

买人期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品

解析：投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买人期限较长的金融产品；如果预期收益率曲线变陡，则可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品；如果预期收益率曲线变得较为平坦，则可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。

[单选题]假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

1400

解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。因此用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸=150+400+250+120+480=1400。

[多选题]商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。

解析：交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险：①场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险；②证券融资交易形成的交易对手信用风险，主要包括回购交易、证券借贷和保证金贷款等交易；③与中央交易对手交易形成的信用风险。D项属于场外衍生工具交易；E项属于证券融资交易。