正确答案: A

正确

题目：在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。

马柯威茨模型

[单选题]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。

13%

[多选题]关于证券组合管理问题，以下说法正确的有（）。

客观和合适的投资目标应该是在盈利的同时，也承认可能发生的亏损

证券投资政策反映了证券组合管理者的投资风格，并最终反映在投资组合中所包含的金融资产类型特征上

证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括确定投资目标、投资规模和投资对象三方面的内容以及应采取的投资策略和措施等

[多选题]关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。

单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大

实际中我们也可使用历史数据来估计方差

单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

[单选题]在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（）。

相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿

解析：了解无差异曲线的含义、作用和特征。