正确答案: D

但相互关联

题目：跨品种套利，是指利用两种或两种以上不同的（）的商品之间的期货合约价格差异进行套利，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]在美国国债期货报价中，报价由三部分组成，如“①118’②22③7”。其中，“7”代表（）。

0.75/32点

[单选题]芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时，该合约增加（）。

25美元

[单选题]欧洲美元期货合约是一种（）。

短期利率期货合约

[单选题]美国13周利率期货合约在报价方式上采用（）。

指数报价法

[单选题]投资者以98.580价格买入3个月欧洲美元期货10手，以99.000价格平仓卖出。若不计交易费用，其收益为（）。

42×25×10＝10500美元

[单选题]美国中长期国债期货采用（）方式交割。

实物交割

解析：美国中长期国债期货采用实物交割方式。所以D选项正确。

[多选题]以下CME10年国债期货不能进行交割的是（）。

从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为5年

从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为6年

[多选题]利用利率期货进行多头套期保值，主要是预期（）。

市场利率会下跌

债券价格会上升

[单选题]假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，5月30日的无套利区是（）。

［1601.53，1646.47］

解析：F（2月1日，5月30日）=1600×[1+（6%-1.5%）×4÷12]=1624（元）； 股票买卖双边手续费及市场冲击成本为1600×（0.6%+0.6%）=19.2（点）； 期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0.6个指数点；借贷利率差成本为点1600×0.5%×4÷12=2.67（点）； 三项合计，TC=19.2+0.6+2.67=22.47（点）； 无套利区间为[1601.53，1646.47]。