正确答案: ABC

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题目：在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]（）最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。

马柯威茨

[单选题]以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于（）。

增长型证券组合

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（）。

0.08

[单选题]马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。

如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合

[多选题]假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为25%，年收益率为30%的概率为50%，年收益率为10%的概率为25%，那么证券A（）。

期望收益率为45%

估计期望方差为2%

[单选题]未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。

收益率的方差

解析：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。

[单选题]下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计，则证券M的期望收益率和标准差分别为（）。

5%，25%

解析：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。