正确答案: C

Credit Monitor模型

题目：在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

解析：KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]违约损失率的计算公式是（）。

LGD=1-回收率

解析：违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，1GD=1-回收率）。

[单选题]下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。

系统性风险较低

解析：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：①内部关联交易频繁；②连环担保十分普遍；③真实财务状况难以掌握；④系统性风险较高；⑤风险识别和贷后管理难度大。

[单选题]在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。

违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言

解析：违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

[多选题]综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括（）。

辖内各类风险总体状况及变化趋势

分类风险状况及变化原因分析

风险应对策略及具体措施

加强风险管理的建议

解析：E项为风险报告的专题报告所反映的内容。

[多选题]下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）。

某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

某借款企业已破产，由此将不归还欠款

某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现

银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

解析：根据《商业银行资本管理办法（试行）》，当下列一项或多项事件发生时，债务人即被视为违约：①债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期；②银行认定，除非采取变现抵（质）押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务。ABDE四项均为银行将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”的情况。