• [多选题]关于期权价格的决定,布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括()。
  • 正确答案 :ACDE
  • 无风险利率r为常数

    标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

    市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化

    假定标的资产价格遵从几何布朗运动

  • 解析:布莱克-斯科尔斯模型的基本假定:①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

  • [单选题]某证券公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.2和0.6,某投资组合的投资比重为40%、30%和30%,则该投资组合的β系数为()。
  • 正确答案 :D
  • 1.14

  • 解析:本题考查证券市场线。该投资组合的口系数=1.5×40%+1.2×30%+0.6×30%=1.14。

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