正确答案: C

C、7.5

题目：某股票现在价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]对于领口策略，下列说法错误的是（）。

C、获得的收益无上限

[单选题]王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权（合约单位10000股），第二天，股价涨了1元，而该期权的价格涨到0.8元，则该期权的delta值为（）。

B、30%

[单选题]假设股票价格为51元，以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近（）元

、0.5

[单选题]行权价格越高，卖出认沽期权的风险（）。

B、越大

[单选题]“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。

C、期权隐含波动率与行权价格

[单选题]满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）。

D、权利金一致

[单选题]关于期权交易中，保证金缴纳情况，叙述正确的是（）。

卖方必须缴纳保证金，买方无需缴纳保证金

[单选题]期权投资组合Vega指的是（）。

B、期权价格变化与波动率的变化之比