正确答案: A

正确

题目：对价差合理的判断正确与否以及价差是否沿着设想的轨道运行，就决定了套利存在潜在的风险。（）

解析：掌握套利的基本概念和原理，熟悉套利交易的基本原则和风险。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]关于套利交易对期货市场的作用，下列说法正确的是（）。

A．有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平

B．有利于市场流动性的提高

C．可以抑制市场的过度投机

解析：套利交易投机的着眼点是价差，因而对期货市场的正常运行起到了非常有益的作用：(1)有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平。(2)有利于市场流动性的提高。(3)可以抑制市场的过度投机。由于具有诸多好处，国际上绝大多数交易所都对自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策。

[单选题]在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中，2×5中的5是指（）。

即期日到到期日为5个月

[单选题]第一张标准化的期货合约产生于（）。

芝加哥期货交易所

[单选题]假设投资基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为10000股、20000股与30000股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是100000元。则期货合约份数为（）份。

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解析：掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。

[多选题]运用风险管理工具进行风险控制的方法有（）。

通过多样化的投资组合降低乃至消除非系统风险

将风险资产进行对冲

购买损失保险

解析：熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。

[多选题]VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。

VaR没有给出最坏情景下的损失

VaR的度量结果存在误差

头寸变化造成风险失真

解析：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。