[单选题]下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。

正确答案 ：B

B、相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长

[单选题]构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。

正确答案 ：A

2%

[多选题]下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的有（）。

正确答案 ：BD

贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险

贝塔值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险

解析：贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险，选项B、D是同一个意思，系统风险也称为市场风险，非系统风险也称为特有风险。

[多选题]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。

正确答案 ：AC

标准差度量的是投资组合的非系统风险

投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值

解析：标准差度量的是整体风险，而不仅仅是非系统风险，所以选项A的说法不正确；投资组合中各证券的风险因为可能存在相互抵消的情况，所以选项C的说法不正确。

[多选题]现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望报酬率分别为20%、25%，标准离差分别为40%、64%，下列结论不正确的有（）。

正确答案 ：AC

甲方案的绝对风险大于乙方案的绝对风险

甲方案的相对风险大于乙方案的相对风险

解析：因为标准差衡量的是绝对风险，而变化系数衡量的是相对风险，甲的变化系数=40%/20%=200%，乙的变化系数=64%／25%=256%，可以判断甲方案的绝对风险小于乙方案的绝对风险，甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险。

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