正确答案: ABC

实物交割 现金交割 混合交割

题目：外汇市场上的交割制度主要分为（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]股指期货合约的标准化要素包括（）。

合约乘数

最小变动价位

报价单位

[单选题]中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（）。

±4%

[单选题]国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。

“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”

[单选题]投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。

13.5

[单选题]T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则0时刻该欧式看涨期权价格为（）元。

14

[单选题]假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。

Delta会变大，Gamma会变小

[单选题]假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。

盈利12500美元

[单选题]德国投资者持有一个价值为100万日元的组合，但市场上没有欧元/日元的远期合约，因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约，三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为（）。

卖出日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约

[单选题]合成CDO与现金流CDO的差异主要体现在（）方面。

B．资产形成方式